Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


CDS PRİMİ VE PİYASA GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Bu çalışmada, 11 yıllık CDS primleri ile piyasa göstergeleri arasındaki ilişki analize tabi tutulmuştur. Analizde yıllık finansal veriler kullanılmıştır. Piyasa göstergeleri olarak modele dahi edilen göstergeler ülke kredi riskinin değişmesine neden olduğu düşünülen göstergelerdir. Bunlar; Büyüme, BIST 100 Index, Borsa Şirketlerinin Piyasa Kapitalizasyonu, Dolar Kuru ve Gösterge Tahvil Faiz Oranıdır. Bu model sonuçlarına göre bağımsız değişkenlerin CDS değişkenini açıklama gücü %78.2 olarak elde edilmiştir. BUY %1 arttıkça CDS %10.7 artacaktır, BIST %1 arttıkça CDS %12.8 azalacaktır, BSPK %1 arttıkça CDS %12.4 artacaktır, DOL %1 arttıkça CDS %15.8 artacaktır, GTF %1 arttıkça CDS %9 artacaktır.



Keywords
CDS (Credit Default Swap), Piyasa Göstergeleri, Risk Primi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+380 505604006 Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri